Отчет по расчетному заданию

Тематический план отчета Содержание отчета определяется тематическим планом модуля, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты» и предполагает выполнение задания в соответствии со следующим планом: Принятие решений об инвестировании на рынке ценных бумаг с учетом инвестиционной привлекательности, риска и доходности ценной бумаги 2 Формирование оптимального инвестиционного портфеля 3 Моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней Требования по содержанию разделов отчета: Принятие решений об инвестировании на рынке ценных бумаг с учетом инвестиционной привлекательности, риска и доходности ценной бумаги. В данном разделе необходимо определить требуемую доходность для анализируемого актива на основе модели САРМ и сравнить ее с фактической. В качестве безрисковой доходности рекомендуется использовать доходность по ОФЗ (облигациям федерального займа). 2 Формирование оптимального инвестиционного портфеля В данном разделе необходимо провести оптимизацию портфеля состоящего не менее, чем из 5 акций из списка, приведенного ниже по параметрам риска и доходности портфеля. Результатом должны быть рекомендации по формированию двух портфелей: 1) с максимальной доходностью и 2) минимальным уровнем риска В качестве измерителе риска использовать ?-коэффициент. 3 Моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней В данном разделе необходимо рассчитать и параметры и построить графики следующих скользящих средних 5 и 20-го порядка: простая, взвешенная, экспоненциальная, сделать выводы. Параметр сглаживания для построения экспоненциальной средней можно определить из отношения: 2/(n+1). Для анализа тенденция и прогнозирования на основе скользящих средних необходимо построить ценовой график (биржевой в виде баров или свечей, допускается 4 построение графика по ценам закрытия) и сравнить данные трех графиков: ценового, короткой и длинной скользящей средней (экспоненциальной), сделать выводы о направлении изменения цен.