Введение
Анализ сценариев
Анализ безубыточности
Анализ чувствительности
Факторный анализ
Метод Монте–Карло
Экспертный анализ
Аналитический обзор программных решений
Реализация метода Монте–Карло
Список используемой информации

Определение, расчёт и анализ факторов риска — одна из главных частей инвестиционного проектирования. Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, что при определённых значениях исходных данных могут быть получены расчётные показатели эффективности. Однако строить свои планы на таком жёстко заданном прогнозе рискованно, поскольку даже незначительное изменение исходных данных может привести к совершенно неожиданным результатам. Успех реализации проекта зависит от множества переменных величин, которые вводятся в описание в качестве исходных данных, но в действительности не являются полностью контролируемыми параметрами. Все эти величины можно рассматривать как случайные факторы, оказывающие влияние на результат проекта, и есть риск изменения этих случайных факторов.
Выделяют следующие основные методы анализа (моделирования) рисков:
• анализ сценариев;
• анализ безубыточности (точек равновесия);
• анализ чувствительности;
• факторный анализ;
• метод Монте–Карло (статистический анализ, имитационное моделирование);
• экспертный анализ;
• дерево решений.

1. Абрамов О. Оценка риска инвестирования // Экономика строительства. -2005. - №12. - с.2-12.
2. Аргинбаев К.М. Оценка риска инвестиционных проектов и обоснование планов – прогнозов производства в условиях неопределенности. - Новосибирск, 2004.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Беренс В. Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций, перевод с английского “Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty Studies” – UNIDO. - М.: “Интерэксперт”, 2001.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев: “АДЕФ-Украина”, 2002.
6. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480с.
7. Веремеенко С. Игудин Р. Приоритеты инвестиционного проектирования // Финансист. – 2003. - №2. - с.16-19.
8. Кошечкин С.А. Методы исследования операций в финансовом инжиниринге инвестиционных проектов. – М.: 2003.
9. Липсиц И.В. Косов В.В. Инвестиционный проект. – М.: изд-во “Бек”, 2004.
10. Сбоев Б.К. К вопросу об оценке инновационных проектов в условиях неопределенности информации // // Наука и бизнес, № 10, 2012 г.
11. Шуметов В.Г., Милых Ф.Г. Информационно-аналитическое и прогнозное обеспечение управления инновационными экономическими процессами: методологический аспект // Управление инновационно-инвестиционными процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности и качеством подготовки специалистов в регионах России. Материалы Междунар. н.-практ. конф. Ч.1. Орел: ОрелГТУ, 2002.
12. Шуметов В.Г., Секерин А.Б., Гудов В.А. Инновационный менеджмент на основе экспертных знаний / Под ред. проф. В.Г. Шуметова. Орел: ОРАГС, 2003.
13. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.
14. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Пер. с англ. / Науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. М.: Издательство ЛКИ, 2008.
15. Кузнецов А.И. Expert Decide для Windows 95, Windows 98 и Windows NT.Версия 2.0. Руководство пользователя / Под ред. В.Г. Шуметова. Орел: ОРАГС, 2000.
16. Покровский А.М. Алгоритмы, функции и пользовательский интерфейс экспертно-аналитической системы Expert Solution // Вестник РЭА. 2011. №6(42).
17. Технологии принятия решений: метод анализа иерархий. Электронный ресурс.
18. Абакаров А.Ш., Сушков Ю.А. Программная система поддержки принятия рациональных решений “MPRIORITY 1.0” // Электронный научный журнал "Исследовано в России". 2005. С.2130-2146.
19. Сбоев Б.К. Методология оценки инновационных проектов в условиях риска и неопределённости .
20. Батин Б.А. Иерархия экспертно-аналитических моделей оценки риска инвестиционных проектов промышленного предприятия // Вестник НИИРПО. Серия «Экономика и управление». Вып.1. М.: Изд-во НИИРПО, 2008.