ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран. Таблица 1 – Данные по странам ВВП Потребление в текущих ценах Инвестиции в текущих ценах Страна 1 19490,17 340,52 112,19 Страна 2 19653,29 333,17 101,88 Страна 3 20212,24 325,23 99,34 Страна 4 21350,39 319,96 105,62 Страна 5 22450,86 329,24 110,09 Страна 6 23090,86 345,09 111,22 Страна 7 24412,32 361,28 132,13 Страна 8 24944,19 351,39 126,42 Страна 9 26479,86 368,64 133,2 Текст задания 1: 1) Средние значения величин; 2) Дисперсии величин; 3) Среднеквадратические отклонения величин; 4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций; 5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, корреляцию ВВП и инвестиций; 6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций. ЗАДАНИЕ 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Текст задания 2: 1) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. 2) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. ЗАДАНИЕ 3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Текст задания 3: 1) Построить уравнение множественной регрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезы Н0:β1 = 0 и Н0: β2 = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии b1 и b2. С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции. ЗАДАНИЕ 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ Текст задания 4: Проверить модель множественной линейной регрессии на наличие гетероскедасточности и автокорреляции ЗАДАНИЕ 5. ВВЕДЕНИЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ Текст задания 5 Необходимо ввести в множественную модель дополнительный фактор «происходило ли в анализируемом периоде значительное изменение валютного курса». В таблице представлены соответствующие данные Таблица 4 - Происходило ли значительное изменение валютного курса Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6 Страна 7 Страна 8 Страна 9 да нет нет нет да нет да да да