- Главная
- Готовые работы
Готовые работы
57 работ
Описание работы
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛИГАЦИИ. СРЕДНИЙ СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДА
1.1 Понятие облигаций, их основные параметры и виды
1.2 Доходность облигаций
1.3 Средний срок поступления дохода
1.3.1 Средний арифметический срок поступления дохода
1.3.2 Средний срок дисконтированных платеже
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 3 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 28.01.2019, дата возврата 16.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 3 000 000 рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 3 000 000 руб. и сроком на 12 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 3 000 000 руб. предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 4 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.
Задача 8
Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.
Задача 9
Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 12 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 3 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ВБМ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Рассматриваем ценные бумаги №2 и №4 (ВБМ и СТОУЛ).
Свернуть
Описание работы
1. ОБЛИГАЦИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДНОСТИ К ПОГАШЕНИЮ ОБЛИГАЦИИ ОТ ПАРАМЕТРОВ 5
1.1 Понятие облигаций, их параметры и виды 5
1.2 Доходность облигаций 8
1.3 Зависимость доходности к погашению облигации от параметров 11
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 14
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 2 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 01.02.2019, дата возврата 15.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,0% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 2 500 000 рублей. Кредит выдан под 10,0% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 2 500 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 10,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 2 500 000 руб. и сроком на 11 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,0% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 2 500 000 руб. предоставлена на 11 лет. Проценты сложные, ставка 10,0% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,0% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 10,0% годовых.
Задача 8
Через 11 лет предприятию будет выплачена сумма 2 500 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,0% годовых.
Задача 9
Через 11 лет по векселю должна быть выплачена сумма 2 500 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 10,0% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 11 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 2 500 000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,0%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.2 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.2
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ВБМ РОЛП РОЛП ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Рассматриваем ценные бумаги 2 и 3 (ВБМ и РОЛП).
Свернуть
Описание работы
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Облигации. Основные понятия. Текущая стоимость облигации. Текущая доходность и доходность к погашению
1.1 Понятие облигаций и их виды
1.2 Текущая или рыночная цена облигаций, курс облигаций, доходность
1.3 Рейтинг облигаций
1.4 Определение доходности облигаций
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером Р = 2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 31.01.2019, дата возврата 20.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,5% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 2 000 000 рублей. Кредит выдан под 9,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 2000000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 2000000 руб. и сроком на 10 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 2000000 руб. предоставлена на 10 лет. Проценты сложные, ставка 9,5% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,5% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,5% годовых.
Задача 8
Через 10 лет предприятию будет выплачена сумма 2 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,5% годовых.
Задача 9
Через 10 лет по векселю должна быть выплачена сумма 2 000 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 9,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 10 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 2000000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,5 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами ГРАВ и ТЕЛЕКОМ и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 5
ГРАВ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 5
2 0 -1 4
3 12 8 7
4 5 7 12
5 -4,6 -5 -2
6 -8,9 -10 -5
7 12 14 8
8 5 3 7
9 6 1 9
10 4 5 8
11 -3 -7 5
12 -7 -8 -8
13 4 5 6
14 6,5 9 -5
15 9 8,7 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Свернуть
Описание работы
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска
из всех портфелей заданной
эффективности, касательный портфель
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером Р = 1 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 30.01.2019, дата возврата 19.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,0% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 1 500 000 рублей. Кредит выдан под 9,0% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 1500000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 1500000 руб. и сроком на 4 года, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,0% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 1500000 руб. предоставлена на 4 года. Проценты сложные, ставка 9,0% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,0% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,0% годовых.
Задача 8
Через 4 года предприятию будет выплачена сумма 1500000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,0% годовых.
Задача 9
Через 4 года по векселю должна быть выплачена сумма 1 500 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 9,0% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 4 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 1500000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,0 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1 - Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ГРАВ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Для варианта 3 рассматриваем ценные бумаги 1 и 4 (ГРАВ и СТОУЛ).
Свернуть
Описание работы
1. Портфели Марковица. Портфель заданного риска
1.1 Описание модели
1.2 Эффективный портфель как решение задачи оптимизации
2. Практическая часть
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 5 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 26.01.2019, дата возврата 14.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 12,5% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 5 000 000 рублей. Кредит выдан под 12,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 5000000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 12,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 5000000 руб. и сроком на 6 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 12,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 5000000 руб. предоставлена на 6 лет. Проценты сложные, ставка 12,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 12,5% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 4 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 12,5% годовых.
Задача 8
Через 6 лет предприятию будет выплачена сумма 5000000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 12,5% годовых.
Задача 9
Через 6 лет по векселю должна быть выплачена сумма 5 000 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 12,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 6 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 5 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 12,5 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 4 5
СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 6 5
2 0 4 4
3 12 7 7
4 5 6 12
5 -4,6 -9 -2
6 -8,9 -12 -5
7 12 16 8
8 5 3 7
9 6 9 9
10 4 2 8
11 -3 -7 5
12 -7 8 -8
13 4 9 6
14 6,5 7 -5
15 9 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (СТОУЛ, ТЕЛЕКОМ) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Свернуть
Описание работы
РИСК ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ. ЧЕРТЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
1.1 Понятие и виды риска
1.2 Черты риска и причины возникновения
1.3 Измерение риска
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 4 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 27.01.2019, дата возврата 13.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 12,0% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 4 500 000 рублей. Кредит выдан под 12,0% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 4 500 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 12,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 4 500 000 руб. и сроком на 5 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 12,0% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 4 500 000 руб. предоставлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка 12,0% годовых. Проценты начисляются 12 раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 12 раз в году, исходя из номинальной ставки 12,0% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 12 раз в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 12,0% годовых.
Задача 8
Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 4 500 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 12,0% годовых.
Задача 9
Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 4 500 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 12,0% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 4 500 000 рублей, на которые 12 раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 12,0%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 3 5
РОЛП ТЕЛЕКОМ
1 5 6 5
2 0 4 4
3 12 7 7
4 5 6 12
5 -4,6 -9 -2
6 -8,9 -12 -5
7 12 16 8
8 5 3 7
9 6 9 9
10 4 2 8
11 -3 -7 5
12 -7 8 -8
13 4 9 6
14 6,5 7 -5
15 9 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (РОЛП, ТЕЛЕКОМ) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Свернуть
Описание работы
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Расчет параметров ренты
1.1 Понятие ренты и ее классификация
1.2 Расчет наращенной суммы ренты
1.3 Расчет приведенной стоимости ренты
1.4 Расчет размера отдельного платежа
1.5 Расчет срока ренты
1.6 Расчет параметров непрерывной ренты
1.7 Расчет параметров бессрочной ренты
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером Р = 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 23.01.2019, дата возврата 17.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 8,0% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 500 000 рублей. Кредит выдан под 8,0% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 500000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 8,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 500000 руб. и сроком на 2 года, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 8,0% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 500000 руб. предоставлена на 2 года. Проценты сложные, ставка 8,0% годовых. Проценты начисляются 12 раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 12 раз в году, исходя из номинальной ставки 8,0% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 12 раз в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 8,0% годовых.
Задача 8
Через 2 года предприятию будет выплачена сумма 500000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 8,0% годовых.
Задача 9
Через 2 года по векселю должна быть выплачена сумма 500 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 8,0% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 2 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 500000 рублей, на которые 12 раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 8,0 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1 - Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ВБМ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Для варианта 1 рассматриваем ценные бумаги 1 и 2 (ГРАВ и ВБМ).
Свернуть
Описание работы
1. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
1.1 Понятие финансовой эквивалентности операций
1.2 Простая и сложная ставка процентов
1.3 Простая и сложная учетная ставка
1.4 Эффективная и номинальная сложная процентная ставка
1.5 Процентная и учетная сложная ставка
1.6 Эквивалентность непрерывной ставки процентов
1.7 Средние процентные ставки
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 3 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 28.01.2017, дата возврата 16.03.2017. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 3 000 000 рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 3 000 000 руб. и сроком на 12 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 3 000 000 руб. предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 4 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.
Задача 8
Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.
Задача 9
Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 12 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 3 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2.1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ВБМ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Рассматриваем ценные бумаги №2 и №4 (ВБМ и СТОУЛ).
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 4 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 27.01.2013, дата возврата 13.03.2013. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 12% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 8 400 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 12% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму, дисконт и дисконтирующий множитель.
Задача 3
В кредитном договоре на сумму 4 500 000 руб. и сроком на 5 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 12% годовых. Определить наращенную сумму, мультиплицирующий множитель. За сколько лет при ставке 12% вклад вырастет в 3 раза?
Задача 4
Сумма размером 4 500 000 руб. предоставлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка 12% годовых. Проценты начисляются 12 раз в году. Вычислить наращенную сумму. Определить срок, за который сумма 4 500 000 удвоится при условиях данной задачи.
Задача 5
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 12 раз в году, исходя из номинальной ставки 12% годовых.
Задача 6
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 12 раз в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 12% годовых.
Задача 7
Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 8 400 000 руб. Определить ее современную стоимость и дисконтирующий множитель при условии, что применяется сложная процентная ставка 12% годовых.
Задача 8
Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 8 400 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 12% годовых. Определить дисконт.
Задача 9
В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 4500 000 рублей, на которые 12 раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 12%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока для случаев ренты постнумерандо и пренумерандо.
Задача 10
Кредит в сумме 4 500 000 руб. выдан на 5 лет по ставке сложных процентов 12% годовых. Возврат кредита предполагается осуществлять в конце каждого квартала равными выплатами, включающими сумму основного долга и проценты. Определить вид потока платежей и найти величину погасительного платежа за месяц.
Задание 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 1 представлены доходности проектов и соответствующие им вероятности .
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 1
Данные о доходности и вероятности по проектам
А В
0,09 0,25 0,35 0,1 0,21
0,15 0,15 0,3 0,21 0,19
%
4,5 5,2 8,5 10,3 11,7 %
3,2 4,5 6,2 8,0 10,5
Задание 3
Дана матрица последствий Q, в которой строки – возможные управленческие решения, а столбцы – исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Необходимо:
1. Определить множество оптимальности по Парето.
2.Выбрать рациональную управленческую стратегию в ситуации неопределенности и риска, применяя критерии Вальда, максимакса, Сэвиджа, Гурвица, приняв рекомендуемое для критерия Гурвица значение , правило максимизации среднего ожидаемого дохода.
5 -4 6 9 4
7 5 5 8 11
1 3 -1 5 2
8 -2 7 3 -4
альфа =0,55
Задание 4
Сформировать портфель Тобина минимального риска из двух видов ценных бумаг: безрисковой с эффективностью 2 и рисковой с эффективностью 10 и риском 5. Доходность портфеля равна 8.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 31.01.2013, дата возврата 20.03.2013. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,5% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 9 400 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму, дисконт и дисконтирующий множитель.
Задача 3
В кредитном договоре на сумму 2 000 000 руб. и сроком на 10 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,5% годовых. Определить наращенную сумму, мультиплицирующий множитель. За сколько лет при ставке 9,5% вклад вырастет в 3 раза?
Задача 4
Сумма размером 2 000 000 руб. предоставлена на 10 лет. Проценты сложные, ставка 9,5% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму. Определить срок, за который сумма 2 000 000
удвоится при условиях данной задачи.
Задача 5
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,5% годовых.
Задача 6
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,5% годовых.
Задача 7
Через 10 лет предприятию будет выплачена сумма 9 400 000 руб. Определить ее современную стоимость и дисконтирующий множитель при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,5% годовых.
Задача 8
Через 10 лет по векселю должна быть выплачена сумма 9 400 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 9,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 9
В течение 10 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 2 000 000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,5%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока для случаев ренты постнумерандо и пренумерандо.
Задача 10
Кредит в сумме 2 000 000 руб. выдан на 10 лет по ставке сложных процентов 9,5% годовых. Возврат кредита предполагается осуществлять в конце каждого квартала равными выплатами, включающими сумму основного долга и проценты. Определить вид потока платежей и найти величину погасительного платежа за квартал.
Задание 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 1 представлены доходности проектов и соответствующие им вероятности .
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 1
Данные о доходности и вероятности по проектам
А В
0,15 0,25 0,3 0,21 0,09
0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
%
4,5 5,2 8,5 10,3 11,7 %
3,2 4,5 6,2 8 10,5
Задание 3
Дана матрица последствий Q, в которой строки – возможные управленческие решения, а столбцы – исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Необходимо:
1. Определить множество оптимальности по Парето.
2.Выбрать рациональную управленческую стратегию в ситуации неопределенности и риска, применяя критерии Вальда, максимакса, Сэвиджа, Гурвица, приняв рекомендуемое для критерия Гурвица значение , правило максимизации среднего ожидаемого дохода.
Q = 15 2 8 4
2 3 14 12
8 15 3 10
1 4 2 8
альфа =0,45
Задание 4
Пусть портфель состоит из трех независимых бумаг с доходностями и рисками соответственно (0,1;0.5), (0.2;0.7) и (0.4;0,9). Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 1 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 30.01.2013, дата возврата 19.03.2013. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,0% годовых.
Найти:
- точные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 9 600 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму, дисконт и дисконтирующий множитель.
Задача 3
В кредитном договоре на сумму 1 500 000 руб. и сроком на 4 года, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,0% годовых. Определить наращенную сумму, мультиплицирующий множитель. За сколько лет при ставке 9,0% вклад вырастет в 3 раза?
Задача 4
Сумма размером 1 500 000 руб. предоставлена на 4 года. Проценты сложные, ставка 9,0% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму. Определить срок, за который сумма 1 500 000 удвоится при условиях данной задачи.
Задача 5
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,0% годовых.
Задача 6
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,0% годовых.
Задача 7
Через 4 года предприятию будет выплачена сумма 9 600 000 руб. Определить ее современную стоимость и дисконтирующий множитель при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,0% годовых.
Задача 8
Через 4 года по векселю должна быть выплачена сумма 9 600 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 9,0% годовых. Определить дисконт.
Задача 9
В течение 4 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 1 500 000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,0%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока для случаев ренты постнумерандо и пренумерандо.
Задача 10
Кредит в сумме 1 500 000 руб. выдан на 4 года по ставке сложных процентов 9,0% годовых. Возврат кредита предполагается осуществлять в конце каждого квартала равными выплатами, включающими сумму основного долга и проценты. Определить вид потока платежей и найти величину погасительного платежа за месяц.
Задание 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 1 представлены доходности проектов и соответствующие им вероятности .
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 1
Данные о доходности и вероятности по проектам
А В
0,15 0,25 0,3 0,21 0,09
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
4,5 5,2 8,5 10,3 11,7
3,2 4,5 6,2 8,0 10,5
Задание 3
Дана матрица последствий Q, в которой строки – возможные управленческие решения, а столбцы – исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Необходимо:
1. Определить множество оптимальности по Парето.
2.Выбрать рациональную управленческую стратегию в ситуации неопределенности и риска, применяя критерии Вальда, максимакса, Сэвиджа, Гурвица, приняв рекомендуемое для критерия Гурвица значение , правило максимизации среднего ожидаемого дохода.
Q = 5 2 8 4
2 3 4 12
8 5 3 10
1 4 2 8
альфа = 0,7
Задание 4
Пусть портфель состоит из двух независимых бумаг с доходностями и рисками соответственно (0,1;0.5), (0,4;0.9). Найти портфель ми-нимального риска, его риск и доходность.
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики начисления простых процентов и данные табл. 1. Построить график кредитной операции.
Вариант Первоначальная сумма долга, д. е. Дата
Срок,
дни Годовая ставка процентов, % Наращенная сумма, д. е. Сумма процентных денег, д. е. Коэффициент наращения
выдачи погашения
11 70 19.04 27.07 25
Задача 2
По данным табл. 3 рассчитать сумму, полученную клиентом при закрытии депозитного счета, сумму процентных денег и среднюю процентную ставку при условии:
А) использования «английской» практики начисления простых процентов, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада;
Б) использования «английской» практики начисления простых процентов, если с изменением ставки происходит одновременно капитализация процентного дохода;
В) ежемесячного начисления сложных процентов.
Вариант Первоначальная сумма вклада,р. Годовая процентная ставка, % Дата
открытия счета Изменение процентной ставки Дата
закрытия счета
Дата Годовая процентная ставка, % Дата Годовая процентная ставка, %
11 8 000 8,0 12.02 12.03 9 12.06 11 26.12
Задача 3
Используя данные табл. 5, оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора; рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.
Вариант Первоначальная сумма вклада, д. е. Номинальная ставка банка, % Периодичность начисления процентов Годовой темп инфляции, % Срок депозитного договора, лет
11 5000 8 Раз в полугодие 1 2,25
Задача 4
Используя данные табл. 6, рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя, и дисконт при условии применения:
А) простых учетных ставок;
Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.
Для условия А определить значение эквивалентной простой ставки процентов, для условия Б - эффективной учетной ставки. Построить графики дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.
Вариант Дата Номинал, р. Годовая учетная ставка, %
выдачи погашения учета
11 15.08 20.10 05.09 110 000 26
Задача 5
Используя данные табл. 7, рассчитать коэффициент наращения, наращенную сумму, коэффициент приведения, современную величину ренты постнумерандо и пренумерандо.
Вариант Годовой
платеж, р. Периодичность взносов и начисления процентов Срок ренты, лет Номинальная ставка процентов, %
11 150 000 По полугодиям 6 15,0
Задача 6
В банке установлены следующие котировки валют: евро / рубль – Х - Y, доллар США / рубль – V - Z. Определить кросс-курс евро к доллару США. Рассчитать, какое количество долларов США можно приобрести на 150 евро, и сколько заработает банк на этой операции.
Таблица 9
Котировки валют
Вариант X, р. Y, р. V, р. Z, р.
11 30,47 31,98 26,40 27,08
Задача 7
Используя данные табл. 10, определить общие расходы заемщика по погашению долга и составить план погашения долга, если кредитным договором предусмотрено:
А) погашение основной суммы долга равными суммами;
Б) погашение равными срочными уплатами.
Вариант Основной долг, р. Ставка процентов, начисляемых на сумму долга, % Срок долга, годы
11 24 000 14 6
Задача 8
Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E - по цене G д. е. Временная база 365 дней.
Определить:
А) экономическую целесообразность продажи ценных бумаг на основе расчета доходности облигаций к погашению и доходности при продаже в виде простой процентной ставки;
Б) курс облигации в день выпуска;
В) доход владельца 50 облигаций, купленных в день их выпуска и предъявленных к погашению по окончании срока обращения.
Вариант А, д. е. В С D, д. е. E G, д. е.
11 6500 01.04.06 01.01.06 5500 11.01.06 5610
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Инвестор вложил в банк 5000 руб. сроком на 4 года под сложные проценты с ежемесячным начислением. При этом контрактом предусмотрено, что процентная ставка за 1-й год составляет 10% годовых, за 2-й год – 15% и за два последних года – 20%. Какова будет накопленная сумма через 4 года.
Задача 2
Вкладчик на дату 20.06.2013 вносит 200 000 руб. на накопительный счет в банке. 20.10.2013 он снимает со счета 100 000 руб., а на 20.06.2014 вносит 150 000 руб. Ставка счета 10% годовых с ежемесячным начислением. Какую сумму нужно внести вкладчику на дату 20.10.2014, чтобы к 01.01.2015 на счету было 400 000 руб. Непрерывная сложная модель.
Задача 3
Сколько получит владелец векселя на сумму в 1 000 000 руб., если он его учитывает за 2,5 года до наступления срока погашения, чему равна сумма дисконта, если расчет ведется по номинальной учетной ставке 20% при ежеквартальном дисконтировании.
Задача 4
На трехмесячный депозит положена сумма под простую годовую ставку 18%. Но за эти 3 месяца темп инфляции казался на уровне 22% в год. Какова реальная ставка процентов.
Задача 5
Известно, что текущая стоимость бессрочной обыкновенной ренты в 1,3 раза меньше аналогичной текущей стоимости бессрочной авансированной ренты. Найти ставку начисления за периоды ренты.
Задача 6
Пусть кредит в 800 000 руб. сроком на 3 года погашается одинаковыми ежеквартальными платежами в конце каждого квартала. Составить график погашения долга (процентная часть платежа, основная часть платежа, остаток долга), если эффективная нормированная ставка по кредиту равна 36% годовых.
Задача 7
Определите внутреннюю норму доходности для проекта со следующим потоком платежей пренумерандо:
1 2 3 4 5 6
-150 -250 100 150 150 150
Задача 8
Облигация номиналом 10 тыс. долл. и объявленной доходностью 9% годовых сроком погашения через 4 года куплена в момент ее выпуска 1 января. По облигации каждые пол года выплачивается купонный доход. Через некоторое время владелец облигации решил ее продать. Какую цену он назначит за облигацию при норме доходности 9% годовых, если а) облигация продается 15.02 следующего года; б) продается 15.08 следующего года? Временная база К = 360 дней.
Задача 9
Номинал облигации 1 млн. руб., купон 20% и выплачивается один раз в год, до погашения остается 3 года, доходность до погашения 20%. Цена облигации равна 1 млн. руб. Чему равна теоретическая цена облигации? Определите ее дюрацию. Насколько изменится цена облигации (по приблизительным расчетам) при изменении ставки в меньшую сторону на 15 б.п.
Задача 10
Рынок их двух активов А1 и А2 имеет параметры: m1 = 2, m2 = 5; σ1 = 4, σ2 = 8, ρ = 0,5. Найдите уравнение минимальной границы, портфель максимальной полезности для инвестора с коэффициентом неприятия риска = 3.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Банк начисляет ежеквартально в течение года простые проценты без реинвестирования по ставкам: 7%, 7,5%, 8%, 9% годовых. Определите коэффициент наращения за 1 год.
Задание 2
Г-н N положил 2000 руб. на свой счет в банке 2 года назад. Сколько ему нужно добавить сегодня, чтобы через 3 года у него накопилось 15.000 руб., если ставка банка на вклады 10% годовых.
Задание 3
По договору клиент должен вернуть 600.000 руб. через 2 года и 1.200.000 тыс. руб. через 4 года со дня договора. Клиент попросил, объединить платежи в один с выплатой через 3 года с момента заключения договора. Банк использует ставку 9% с начислением по полугодиям. Найдите величину эквивалентного платежа.
Задание 4
Предприятие приобрело здание за 560.000 долларов на следующих условиях:
а) 25% стоимости оплачивается немедленно;
б) оставшаяся часть погашается равными платежами по полугодиям в течение 1 года с начислением 10% годовых (сложных).
Определите величину разового платежа.
Задание 5
Кредит в размере 12.000.000 руб. выдан на 3 года под 20 % годовых. По условиям контракта погашение основного долга должно производиться равными платежами в конце года с начислением процентов также в конце года. Составить план погашения долга.
Задание 6
Предоставлен потребительский кредит в размере 1600 руб. на срок 6 месяцев под 9% годовых с ежемесячным погашением. Составить план погашения кредита. Воспользоваться «правилом 78». Сравните с графиком равномерных выплат процентов
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Ссуда 1900000 руб. выдана на квартал по простой ставке процентов 13% годовых. Определить наращенную сумму. (10 баллов)
Задача 2
Найти сложную процентную ставку , эквивалентную простой ставке 11% при наращении первоначального капитала в течение 3 лет. Ответ привести в % с точностью до 0,01. (10 баллов)
Задача 3
Семья планирует через 5 лет купить квартиру за 2600000 руб. и с этой целью ежемесячно на банковский депозит вносится определенная сумма. Найти ее, если годовая банковская ставка составляет 9% с ежемесячным начислением процентов. (10 баллов)
Задача 4
Найти текущую стоимость облигации номинальной стоимостью 15000 руб., сроком погашения 5 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 14%, если годовая процентная ставка составляет 10%. (10 баллов)
Задача 5
Найти рентный платеж
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Найти сумму накопленного долга и проценты, если ссуда 180 000 руб. выдана на три года под простые 18% годовых. Во сколько раз увеличится наращенная сумма при увеличении ставки на 2%?(10 баллов)
Задача 2
Найти простую процентную ставку , эквивалентную сложной ставке 11% при сроке 1,5 года. Ответ привести в процентах с точностью до 0,01.(10 баллов)
Задача 3
Какую сумму нужно положить в банк под 12% годовых мужчине 37 лет, чтобы по достижении им пенсионного возраста 60 лет в течение 15 лет в начале каждого месяца снимать по 10000 рублей, если проценты капитализируются: в конце года; в конце каждого полугодия; в конце каждого квартала; в конце каждого месяца?(10 баллов)
Задача 4
Одна из двух бумаг портфеля является безрисковой. Рисковая бумага имеет параметры (0,4; 0,7), доходность безрисковой бумаги равна 0,31. Найти портфель и его доходность, если его риск равен 0,55.(10 баллов)
Задача 5
Найдите величину дисконта облигации со сроком обращения 6 лет, номинальной стоимостью у.е. и купонными выплатами 70 у.е. в конце каждого года, если облигация продаётся в настоящий момент времени по цене 1000 у.е., а процентная ставка составляет 8%. (10 баллов)
Задача 6
Найти доходность портфеля минимального риска, состоящего из трёх независимых ценных бумаг, с доходностями 0,4, 0,6 и 0,7 и рисками 0,2, 0,5 и 0,7.(10 баллов)
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Вклад на 80000 руб., открытый в банке на 10 месяцев, принес вкладчику 7000 руб. Под какой простой (сложный) процент годовых был открыт вклад? (10 баллов)
Задача 2
Ставка процентов составляет 10% годовых. Месячный темп инфляции в первом полугодии был постоянен и составил 2%, во втором полугодии — 3%. Какой станет реальная наращенная сумма депозита величиной 560 000 руб. через год? (10 баллов)
Задача 3
Фонд создается в течение 5 лет. Средства поступают в фонд в конце года по 50000 руб., на них начисляется 13% годовых. В каком случае сумма фонда станет больше: а) при переходе к ежемесячным взносам в конце каждого месяца; б) при переходе к ежедневной капитализации процентов? (К=365 дней). (10 баллов)
Задача 4
Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемые доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны A(14; 27), B(37; 46). Коэффициент корреляции бумаг равен -1, а его доходность равна 20%.Найти портфель и его риск. (10 баллов)
Задача 5
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемая доходность и риск кото-рых, выраженный в процентах, равны А (5,12), В (*25,40). Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Найти портфель и его риск. (10 баллов).
Задача 6
Доходность портфеля минимального риска из трех независимых бумаг (0.15; 0,25), (0,9; 0,6) и (x; 0,8) равна 0,75 (первое число в скобках — доходность ценной бумаги, вторая — ее риск). Найти доходность третьей бумаги. (10 баллов
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Ссуда в размере 800 000 руб. выдана 13.02.11 до 15.10.13 включительно под 16% годовых. Какую сумму должен заплатить заемщик в конце срока? расчеты выполнить по формулам простых и сложных процентов по методам: а) 365/365; б) 365/360, в) 360/360.
Задание 2
В банк положена сумма 850 000 сроком на 3 года по номинальной ставке 8% годовых сложных. Найти наращенную сумму, величину процентов и эффективную ставку при ежеквартальном начислении процентов.
Задание 3
За какой срок вклад 830 000 руб. увеличится на 120 000 руб. при номинальной ставке 11% сложных годовых с ежемесячным начислением процентов.
Задание 4
Какова должна быть номинальная ставка сложных процентов, чтобы при ежедневном начислении процентов вклад за 3,5 года увеличился с 5 до 6,5 млн. руб.?
Задание 5
Вексель стоимостью 850 000 руб. был учтен в банке 18.02.2013. Срок погашения 13.09.2013. Условия банка: сложная учетная ставка 17% годовых, начисление процентов по методу 365/365. Какую сумму получит клиент
Задание 6
Банк учитывает вексель по номинальной сложной учетной ставке 14,5% годовых с ежемесячным дисконтированием. Найти эффективную ставку.
Задание 7
Фонд создается с помощью ренты пренумерандо в течение 6 лет с ежегодными платежами 25 млн. руб. Годовая ставка 10,5%. Найти наращенную сумму и современную величину фонда.
Задание 8
Текущую задолженность в 240 млн. руб. договорились погасить с помощью одинаковых платежей, вносимых 5 лет подряд в начале каждого года по ставке 15% сложных годовых. Определить величину каждого платежа.
Задание 9
Фонд величиной 300 млн. руб. создается с помощью одинаковых платежей 25 млн. руб., поступающих в конце каждого года. Годовая ставка 10%. Сколько лет понадобится для создания фонда?
Задание 10
Найти современную и наращенную величину непрерывной ренты с непрерывным начислением процентов. Величина рентного платежа 500 000 руб. Срок ренты 6 лет. Номинальная процентная ставка 12%.
Задание 11
Заменить ренту постнумерандо за 5 лет с ежемесячными платежами по 35 000 руб. при сложной ставке 15% годовых на ренту с ежеквартальными выплатами в течение 6 лет с ежегодным начислением процентов 14%. Найти ежегодные платежи.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Ссуда в размере 950 000 руб. выдана 14.02.11 до 26.11.15 включительно под 10% годовых. Какую сумму должен заплатить заемщик в конце срока? расчеты выполнить по формулам простых и сложных процентов по методам: а) 365/365; б) 365/360, в) 360/360.
Задание 2
В банк положена сумма 950 000 сроком на 2,5 года по номинальной ставке 14% годовых сложных. Найти наращенную сумму, величину процентов и эффективную ставку при ежедневном начислении процентов.
Задание 3
За какой срок вклад 850 000 руб. увеличится на 120 000 руб. при номинальной ставке 13% сложных годовых и ежедневном начислением процентов.
Задание 4
Какова должна быть номинальная ставка сложных процентов, чтобы при ежеквартальном начислении процентов вклад за 3,5 года увеличился с 3 до 4,5 млн. руб.?
Задание 5
Вексель стоимостью 750 000 руб. был учтен в банке 13.02.2013. Срок погашения 25.09.2013. Условия банка: сложная учетная ставка 10% годовых, начисление процентов по методу 365/365. Какую сумму получит клиент.
Задание 6
Банк учитывает вексель по номинальной сложной учетной ставке 10,5% годовых с ежемесячным дисконтированием. Найти эффективную ставку.
Задание 7
Фонд создается с помощью ренты постнумерандо в течение 6 лет с ежегодными платежами 25 млн. руб. Годовая ставка 9,5%. Найти наращенную сумму и современную величину фонда.
Задание 8
Текущую задолженность в 220 млн. руб. договорились погасить с помощью одинаковых платежей, вносимых 6 лет подряд в конце каждого года по ставке 9,5% сложных годовых. Определить величину каждого платежа.
Задание 9
Фонд величиной 170 млн. руб. создается с помощью одинаковых платежей 19 млн. руб., поступающих в начале каждого года. Годовая ставка 9%. Сколько лет понадобится для создания фонда?
Задание 10
Найти современную и наращенную величину непрерывной ренты с ежеквартальным начислением процентов. Величина рентного платежа 650 000 руб. Срок ренты 6 лет. Номинальная процентная ставка 12%.
Задание 11
Заменить ренту постнумерандо за 5 лет с ежемесячными платежами по 30 000 руб. при сложной ставке 13% годовых на ренту с ежеквартальными выплатами в течение 6 лет с ежемесячным начислением 2% с капитализацией. Найти ежегодные платежи.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Ссуда в размере 750 000 руб. выдана 17.02.10 до 28.11.13 включительно под 13% годовых. Какую сумму должен заплатить заемщик в конце срока? расчеты выполнить по формулам простых и сложных процентов по методам: а) 365/365; б) 365/360, в) 360/360.
Задание 2
В банк положена сумма 950 000 сроком на 3,5 года по номинальной ставке 12% годовых сложных. Найти наращенную сумму, величину процентов и эффективную ставку при ежеквартальном начислении процентов.
Задание 3
За какой срок вклад 750 000 руб. увеличится на 150 000 руб. при номинальной ставке 11% сложных годовых и ежедневном начислением процентов.
Задание 4
Какова должна быть номинальная ставка сложных процентов, чтобы при ежемесячном начислении процентов вклад за 2,5 года увеличился с 5 до 6,5 млн. руб.?
Задание 5
Вексель стоимостью 950 000 руб. был учтен в банке 11.02.2013. Срок погашения 01.11.2013. Условия банка: сложная учетная ставка 13% годовых, начисление процентов по методу 365/365. Какую сумму получит клиент.
Задание 6
Банк учитывает вексель по номинальной сложной учетной ставке 13,5% годовых с ежемесячным дисконтированием. Найти эффективную ставку.
Задание 7
Фонд создается с помощью ренты пренумерандо в течение 5 лет с ежегодными платежами 24 млн. руб. Годовая ставка 9,5%. Найти наращенную сумму и современную величину фонда.
Задание 8
Текущую задолженность в 280 млн. руб. договорились погасить с помощью одинаковых платежей, вносимых 6 лет подряд в начале каждого года по ставке 10,5% сложных годовых. Определить величину каждого платежа.
Задание 9
Фонд величиной 140 млн. руб. создается с помощью одинаковых платежей 15 млн. руб., поступающих в конце каждого года. Годовая ставка 9%. Сколько лет понадобится для создания фонда?
Задание 10
Найти современную и наращенную величину непрерывной ренты с ежедневным начислением процентов. Величина рентного платежа 900 000 руб. Срок ренты 7 лет. Номинальная процентная ставка 8%.
Задание 11
Заменить ренту постнумерандо за 6 лет с ежегодными платежами по 230000 руб. при сложной ставке 14% годовых на ренту с ежеквартальными выплатами в течение 6 лет с ежеквартальным начислением 3 % с капитализацией. Найти ежегодные платежи R, величину каждого платежа.
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Клиент положил в банк $1500 на 2 года под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком. Процент простой.
Задача 2
Клиент положил в банк $1000 на 4 года под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком и величину начисленных процентов. Процент сложный.
Задача 3
Фирма берет в банке кредит в размере $10 000 на срок с 20 января по 31 марта. Год невисокосный. Определить сумму, выплаченную банку, если по условиям кредита применяется обыкновенный процент и приближенная дата (германский метод).
Задача 4
Клиент положил в банк $1000 на 2 года под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком, при ежеквартальном начислении процентов.
Задача 5
Предприниматель может получить ссуду под 80% годовых при ежеквартальном начислении процентов, либо под 83% годовых при ежегодном начислении процентов. Какой вариант выгоднее предпринимателю?
Задача 6
С учетом реальной экономической ситуации в стране банк предлагает следующую систему процентных ставок по вкладам на год: первые 90 дней – 10%, вторые 90 дней – 15%, третьи 90 дней – 20% и последние 90 дней 25%. Величина вклада составляет 100 000 руб. Определить сумму, накопленную по вкладу. Процент простой.
Задача 7
Банк взимает за выданную сроком на 5 лет ссуду в размере 20 000 руб. 20% годовых по сложной ставке. Однако, с учетом большого срока ссуды он, начиная со второго года, устанавливает надбавку, которая возрастает за каждый год на 5%. Определить величину долга.
Задача 8
Владелец векселя номинальной стоимостью $500 и периодом обращения 1,5 года предложил его сразу банку для учета. Банк согласился учесть вексель по сложной учетной ставке 20%. Определить дисконт банка и сумму, полученную векселедержателем, при полугодовом начислении процентов.
Задача 9
Определить простую учетную ставку, эквивалентную сложной процентной ставке в 10%. Срок вклада 2 года.
Задача 10
Анализируемый инвестиционный проект будет приносить в начале каждого года следующие суммы: 1 год - $12000, 2 год - $15000, 3 год - $9000, 4 год - $25000. Имеет ли смысл инвестировать в данный проект, если величина вложения составляет $35000. Сложная процентная ставка 12%.
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Клиент положил в банк $1000 на 3 года под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком. Процент простой.
Задача 2
Клиент положил в банк $2000 на 5 лет под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком и величину начисленных процентов. Процент сложный.
Задача 3
Фирма берет в банке кредит в размере $10000 на срок с 20 января по 31 марта. Год невисокосный. Определить сумму, выплаченную банку, если по условиям кредита применяется точный процент и точная дата (английский метод). Процентная ставка 10%.
Задача 4
Клиент положил в банк $1000 на 2 года под 10% годовых. Определить сумму, возвращенную банком, при полугодовом начислении процентов.
Задача 5
Предприниматель может получить ссуду под 75% годовых при ежеквартальном начислении процентов, либо под 80% годовых при полугодовом начислении процентов. Какой вариант выгоднее предпринимателю?
Задача 6
С учетом реальной экономической ситуации в стране банк предлагает следующую систему процентных ставок по вкладам на год: первые 90 дней – 15%, вторые 90 дней – 20%, третьи 90 дней – 25% и последние 90 дней 30%. Величина вклада составляет 100000 руб. Определить сумму, накопленную по вкладу. Процент простой.
Задача 7
Банк взимает за выданную сроком на 5 лет ссуду в размере 10000 руб. 40% годовых по сложной ставке. Однако, с учетом большого срока ссуды он, начиная со второго года, устанавливает надбавку, которая возрастает за каждый год на 5%. Определить величину долга.
Задача 8
Владелец векселя номинальной стоимостью $500 и периодом обращения 1,5 года предложил его сразу банку для учета. Банк согласился учесть вексель по сложной учетной ставке 20%. Определить дисконт банка и сумму, полученную векселедержателем, при ежеквартальном начислении процентов.
Задача 9
Определить сложную процентную ставку, эквивалентную простой процентной ставке в 10%. Срок вклада 2 года.
Задача 10
Анализируемый инвестиционный проект будет приносить в конце каждого года следующие суммы: 1 год - $12000, 2 год - $15000, 3 год - $9000, 4 год - $25000. Имеет ли смысл инвестировать в данный проект, если величина вложения составляет $35000. Сложная процентная ставка 12%.
Свернуть
Описание работы
Задание 1
Предприятие положило в банк N = 16 млн. рублей на 5 лет под (5+N)% = 21% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит предприятие при начислении простых и сложных процентов в конце срока?
Задание 2
Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+N) =5 + 16 = 21%.
Задание 3
Предприниматель планирует через 5 лет начать новый бизнес накопив (30+N) = 30 + 16 = 46 млн.рубл. с этой целью он ежемесячно вносит на банковский депозит определенную сумму. Какова эта сумма, если годовая банковская ставка составляет (10+N) = 10 + 16 = 26% с ежемесячным начислением процентов?
Задание 4
Годовая процентная ставка составляет 5+N = 21% и остается неизменной в течение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*N) = 2600 руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+N) = 26% .
Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет?
Задание 5
Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+N) = 1016 руб., опцион стоит 50+N = 66 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет:
а) 1200 руб.;
б) 1030+N = 1046 руб.;
в) 800+N = 816 руб.
г) 1000+N = 1016 руб.
Задание 6
В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+N = 66 pyб., цена исполнения равна 45+N = 61 руб., ставка без риска равна (10+0,1N) = 11,6%, время до истечения контракта составляет N = 16 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.
Задание 7
Ожидаемые значения доходностей m и риска для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в таблице 1:
№ ценной бумаги 1 2 3
Доходность т 30 28 26
Ско 20 18 19
Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/n .
Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего:
1) ценные бумаги первого и третьего вида;
2) ценные бумаги всех трех видов.
В случаях:
а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют;
б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию.
Сравнить два случая между собой и сделать вывод.
Задание 8
В таблице 2 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel:
Время Индекс Облигации Ценные бумаги
А В
1 5 3,1 26 21
2 0 1,8 15 20
3 12 1 24 23
4 5 3 23 28
5 -4,6 3 11 14
6 -8,9 2,1 6 11
7 12 3,8 30 24
8 5 4,1 19 23
9 6 3,2 17 25
10 4 3 21 24
11 -3 1,9 9 21
12 -7 3,2 8 8
13 4 1,6 21 22
14 6,5 3 25 11
15 9 2,9 24 20
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: α, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.;
2. построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML).
Задание 9
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна (20+N) = 36%, средняя доходность рынка — (15+N) = 31%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно (20+N) = 36%. Определите уравнение рыночной модели.
Задание 10
Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оценив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов.
A pi 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
xi 4,8 6,1 7,8 9,6 12,1
B pi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
xi 6,1 6,8 10,1 11,9 13,3
Задание 11
Безрисковая годовая ставка равна N = 16%. Текущая стоимость актива равна 16∙30 = 480 рублей. За год его стоимость может повыситься на 15% или понизится на 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 16 ∙ 35 = 560 руб. Определите величину премии за опцион.
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 700 000 руб. Дата выдачи ссуды 25.01.2009 г., возврата – 25.03.2009 г . День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 6,5 % годовых. Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора, должник уплатит 300 000 рублей. Кредит выдан под 15% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Найти приведенную стоимость и наращенную величину потока при ставке сложных процентов 12%.
CF = {(1,-4000); (2,2000); (3,3000)}
Задача 4
Найти современную и наращенную величины годовой ренты с ежеквартальным начислением процентов. Величина годового платежа 200 тыс. руб. Срок ренты 6 лет. Номинальная процентная ставка 10 %.
Задача 5
Портфель состоит из трех видов акций (А, В и С), данные о которых приведены в таблице. Найти доходность портфеля.
А В С
Количество 50 150 250
Начальная цена 80 75 400
Конечная цена 100 40 450
Задача 6
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет
Год Доходность бумаг А Доходность бумаг Б
1 0,10 0,12
2 0,11 0,15
3 0,14 0,14
4 0,18 0,15
5 0,20 0,19
1) Определить значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Задача 7
Купонный доход 8-летней облигации номиналом 2000 руб. равен 20 % годовых (выплаты в конце года). Найти средний срок поступления дохода от облигации.
Свернуть
Описание работы
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 23.01.2009 г., возврата – 17.03.2009 г . День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 7 % годовых. Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора, должник уплатит 500 000 рублей. Кредит выдан под 12% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Найти приведенную стоимость и наращенную величину потока при ставке сложных процентов 12%.
CF = {(1, -5000); (2,2000); (3,3000)}
Задача 4
Найти современную и наращенную величины годовой ренты с ежеквартальным начислением процентов. Величина годового платежа 300 тыс. руб. Срок ренты 5 лет. Номинальная процентная ставка 12 %.
Задача 5
Портфель состоит из трех видов акций (А, В и С), данные о которых приведены в таблице. Найти доходность портфеля.
А В С
Количество 200 100 250
Начальная цена 70 60 400
Конечная цена 100 40 450
Задача 6
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет
Год Доходность бумаг А Доходность бумаг Б
1 0,1 0,12
2 0,12 0,16
3 0,15 0,14
4 0,17 0,15
5 0,20 0,19
1) Определить значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Задача 7
Купонный доход 10-летней облигации номиналом 1500 руб. равен 15 % годовых (выплаты в конце года). Найти средний срок поступления дохода от облигации.
Свернуть
Показать еще работы
Свернуть
